公司关于铁矿石期权上市交易有关事项的通知

公司关于铁矿石期权上市交易有关事项的通知

尊敬的客户：  

          中国证监会已正式批准大连商品交易所开展铁矿石期货期权交易。为确保铁矿石期权上市交易平稳运行，现将有关事项通知如下：

          一、上市交易时间

          铁矿石期权合约自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。12月9日（星期一）当晚起，铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。

          二、上市交易合约月份

          首批上市交易的铁矿石期权合约月份为2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月，对应的标的期货为I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011，共10个期权合约系列。

          三、挂盘基准价

          根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，为1.5%，波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后发布。

          四、其它相关事项

          铁矿石期权其它相关事项详见公司网站或大商所网站。

          敬请各位客户谨慎运作，防范市场风险。

          特此通知。

                                                          大地期货有限公司

2019年12月6日